Affiancata alla Cattedrale vi è la Chiesa di Sant’Anna. Alcune testimonianze riferiscono che la Chiesa di S. Rocco (come era definita in origine) era un oratorio dove alcuni fedeli, forse associati in una confraternita dei defunti, si riunivano per recitare l’ufficio della Madonna e dei defunti. I confraterni avevano il compito di accompagnare i defunti in processione durante il corteo funebre e li elogiavano. Non risultano però statuti che regolano l’associazione. Fu quasi interamente distrutta da un vento furioso che fece cadere la parte superiore della facciata, il 20 novembre del 1763, durante l’episcopato di mons. Tommaso Giannelli e successivamente ristrutturata.